こんにちは、Gackyです。
当ブログをご覧いだたきありがとうございます！
皆さん、お待たせしました！！
ついに皆さんの『あったらいいな』から生まれた新型のEAが完成しました！！
少々ロジック等の説明が長いのでお時間ある際にゆっくりご覧いただければと思います。
また、これまでのEAをVer1.40、今回の改良版をVer1.60と呼んでおります！
それではいきましょう！
損切り特化型EA概要
Ver.1.40 からの改良として、ざっくり説明するとエントリーロジックの精度向上と損切りロジックを追加し、4つの自動損切りが行われるようにしました。
⻑期投資を実現するためには勝率よりも負けを小さくする損切りがとても重要になります。
そのため、Ver.1.40 を稼働していて「こういう損切りがあったらいいな」をこの EA には全て詰め込んでおります！
単純なストップロスとは異なる損切りもあるため、この記事では文字だけでなく動画で実際の値動きに対してどのように損切りが作動するかをご覧いただけますので、最後まで見て頂けたら幸いです。
ロジック
下図がこの EA の全てのロジックになります！
これだけで理解してもらうのは不親切なので、順を追ってまずはエントリーの話から始めます。
エントリーとトレンドラインカット損切り
この EA ではまずトレンドラインというものを EA 内部のプログラムが計算して導き出します。
次にトレンドラインと現在価格の比較を行います。
そして、以下のルールで buy か sell のエントリー(注文)を自動で行います。
- トレンドラインより現在価格が高い→buy 上昇トレンド
- トレントラインより現在価格が低い→sell 下降トレンド
2023 年 4 月 12 日から 2023 年 4 月 17 日
静止画で表すと上図のような注文と決済になります。
これだとどうにも分かりにくいので、実際にどう注文(エントリー)されて決済されていったのかを可視化した動画が以下になります！
動画の内容を説明すると以下になります。
- トレンドラインの下に現在価格があるときは SELL の注文と決済を繰り返す（下降トレンド）
- 現在価格がトレンドラインの上になったらトレンドラインカット損切りが発動（トレンド反転）
- トレンドラインカット損切り後は現在価格がトレンドラインの上になるので上昇トレンド
＊BUYの注文と決済を繰り返す（上昇トレンド）
０円損切り
2 つ目の損切りは 0 円損切りです。
通常、トレンドラインを突き抜けたらトレンドラインカット損切りがされますが、損切り後に必ずトレンド反転が起きるとは限りません。
全てが予測通りに値動きするわけではないからです。
この場合、トレンド転換認識をしているので BUY のエントリーをした状態で下降トレンドに乗ってしまう
⇨BUY の含み損が増える状態
拮抗相場(レンジ相場)に突入
⇨トレンドラインカット損切りが働かない相場
このようなケースが Ver.1.40 では苦手な相場でした。
このようなケースで利益を出すことより、含み損の原因になっているポジションの決済を優先する機能として Ver.1.60 で搭載したのが「0 円損切り」です!
実演動画あり。言葉だけだと難しいので実際の値動きに合わせて解説しています。
2023 年 3 月 13 日〜3 月 15 日
シリコンバレー銀行破綻の翌週なのでかなり激しい値動きです。
- トレンドラインの下に現在価格があるときは SELL の注文と決済を繰り返す（下降トレンド）
- 現在価格がトレンドラインの上になったらトレンドラインカット損切りが発動（トレンド反転）
- トレンドラインカット損切り後は BUY の注文と決済を行ったが、想定していた上昇トレンドが形成されず、下降トレンドとの拮抗状態（レンジ相場）に突入
- その後は下降トレンドになったため、BUY を「0 円損切り」
-
下降トレンドで SELL の注文と決済を繰り返す
文字が小さい部分もあるので横画面にして視聴することを推奨します!
急騰損切り
3 つ目の損切りは急騰損切りです。
1 時間足の始値と現在値の価格差が設定値を超えた場合に損切りする機能です。
EA が認識しているトレンドと逆向きの急騰にのみ作動します。
- パラメータでオンオフ可能
- デフォルト設定値は±110pips(日本円 1.1 円)の変動が 1 時間足で起きた場合に損切り
例）上昇トレンド認識で BUY の注文と決済を行っていた際に、なんらかの超強力な経済情報でトレンドが急反転し一時間以内に 110pips 下降した場合に損切りされます。（※下降トレンドの場合も働きます）
滅多に作動することはない損切りですが、直近だと 2023 年 1 月 6 日に作動する値動きがありました。
比較のテストを行った結果、オンにすれば運用資金に対して 3 割の損失ですが、オフの場合だと運用資金に対して 6 割の損失となりました。
ちなみにこの日は金曜日で尚且つ雇用統計があるので、実際の運用においては EA 停止している人の方が多いと予測しています。
ストップロス損切り
4 つ目の損切りはストップロス損切りです。
これは名前の通り、単純に数値より含み損が増えたら損切りされるという機械的なものです。
ご自身の用途に合わせてお使いください。デフォルトはオフにしています。
成績
冒頭でもお伝えした通り、この Ver.1.60 は Ver.1.40 の改良版となります。
実際に両 EA を同期間で稼働させた場合では、右の Ver.1.60 の方が高い利益を獲得しています。
テスト環境
バックテストにおいても Ver.1.60 は確かな成績を収めています。
下図のバックテスト結果のように半年間のフル稼働で 100 万円運用に対して利益 141 万円と半年
元本回収以上の成績を収めています。
このバックテストは MT5 で行っているため、時間ごとに変わるスプレッドも全て実際の値動きと同様であり、MT4 よりも優れた精度のバックテストとなります。
バックテストの考察
このバックテストで一番大きな損切りは 3 月 22 日の FOMC 金利発表です。
損切りの種類は「トレンドラインカット損切り」
最警戒する経済指標なので本運用においては EA を停止するなどして、バックテスト以下の損失に抑えることは再現可能な対処だと思います。
FOMC 前後で EA を停止した場合のバックテストでは半年で 100 万円単利運用に対して利益 232 万円という結果になっています。（FOMC 前で利益 207 万円、FOMC 後で利益 25 万円）
その他の機能
取引時間を制限する機能を追加しています。時間は MT4 時間に合わせて設定する必要があります。
※バックテスト、フォワードテストでは使用していません。
まとめ
- Ver.1.60 は Ver.1.40 の改良型
- 4 つの自動損切り機能で「負けない EA ではなく、負けの小さい EA」というコンセプト
- 直近半年の激しい相場でロスカットすることなくフル稼働で元本回収
- バックテストでは雇用統計、FOMC 級の経済指標ではオフの方が安全かつ高利益
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